2025年10月15日下午，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學的姚銀紅副教授應邀在大數(shù)據(jù)與管理科學講座上做了《金融市場風險度量方法及應用》主題報告。本次講座在沙河二教203教室舉行，由魏璐老師主持，投資學碩士、博士生以及其他校內(nèi)學生參加了本次講座。

姚銀紅老師基于全球經(jīng)濟不確定性增強和極端事件頻發(fā)的背景下，提出了精確測度金融市場風險對維護金融經(jīng)濟穩(wěn)定具有重要意義。在總結(jié)金融市場風險度量方法的基礎(chǔ)上，分別從深度學習方法融合與應用、外部變量影響及資產(chǎn)復雜相關(guān)性特征刻畫等角度測度不同場景下的金融市場風險。其一，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和分位數(shù)回歸方法測度新能源市場和國際股市的尾部風險；其二，在考慮經(jīng)濟政策不確定性的影響下，構(gòu)建GARCH-MIDAS-R-Vine Copula模型測度國際金融資產(chǎn)的組合風險；其三，在界定股市傳染性風險的基礎(chǔ)上，引入Chart圖卷積網(wǎng)絡(luò)預測中國股市各行業(yè)之間的傳染性風險。上述研究分析了金融風險度量方法在不同場景下的應用情況，其結(jié)果有助于監(jiān)管機構(gòu)和投資者進一步優(yōu)化風險管控措施。

講座最后，魏璐老師總結(jié)了今天的報告，在問答環(huán)節(jié)同學們積極提問，與姚銀紅老師就金融市場極端風險預測在實踐應用中的價值以及如何更安全地進行資產(chǎn)投資等方面展開了熱烈的討論。

此次報告從新能源市場、中國股市以及國際金融資產(chǎn)的組合三個視角出發(fā)，深入剖析了如何將深度學習與金融風險度量進行融合，帶領(lǐng)同學們深入領(lǐng)會目前學術(shù)界金融風險管理領(lǐng)域的前沿研究，展現(xiàn)了我院良好的學術(shù)交流氛圍。

撰稿人：魏璐

審核：劉志東