2025年10月15日下午，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的姚銀紅副教授應(yīng)邀在大數(shù)據(jù)與管理科學(xué)講座上做了《金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法及應(yīng)用》主題報(bào)告。本次講座在沙河二教203教室舉行，由魏璐老師主持，投資學(xué)碩士、博士生以及其他校內(nèi)學(xué)生參加了本次講座。

姚銀紅老師基于全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)和極端事件頻發(fā)的背景下，提出了精確測(cè)度金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)維護(hù)金融經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定具有重要意義。在總結(jié)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的基礎(chǔ)上，分別從深度學(xué)習(xí)方法融合與應(yīng)用、外部變量影響及資產(chǎn)復(fù)雜相關(guān)性特征刻畫等角度測(cè)度不同場(chǎng)景下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其一，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和分位數(shù)回歸方法測(cè)度新能源市場(chǎng)和國(guó)際股市的尾部風(fēng)險(xiǎn)；其二，在考慮經(jīng)濟(jì)政策不確定性的影響下，構(gòu)建GARCH-MIDAS-R-Vine Copula模型測(cè)度國(guó)際金融資產(chǎn)的組合風(fēng)險(xiǎn)；其三，在界定股市傳染性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，引入Chart圖卷積網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)中國(guó)股市各行業(yè)之間的傳染性風(fēng)險(xiǎn)。上述研究分析了金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法在不同場(chǎng)景下的應(yīng)用情況，其結(jié)果有助于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

講座最后，魏璐老師總結(jié)了今天的報(bào)告，在問答環(huán)節(jié)同學(xué)們積極提問，與姚銀紅老師就金融市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)在實(shí)踐應(yīng)用中的價(jià)值以及如何更安全地進(jìn)行資產(chǎn)投資等方面展開了熱烈的討論。

此次報(bào)告從新能源市場(chǎng)、中國(guó)股市以及國(guó)際金融資產(chǎn)的組合三個(gè)視角出發(fā)，深入剖析了如何將深度學(xué)習(xí)與金融風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行融合，帶領(lǐng)同學(xué)們深入領(lǐng)會(huì)目前學(xué)術(shù)界金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的前沿研究，展現(xiàn)了我院良好的學(xué)術(shù)交流氛圍。

撰稿人：魏璐

審核：劉志東