陳暮紫
email：chenmuzi@cufe.edu.cn
教育背景 （ 時間倒序）
09.2005-06.2010 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院/中國科學技術(shù)大學聯(lián)合培養(yǎng)
管理科學與工程（金融工程方向）博士
09.2001—07.2005 中國科學技術(shù)大學 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 理學學士
工作經(jīng)歷（ 時間倒序）
01.2025—present 中央財經(jīng)大學 教授
05.2023—present 中央財經(jīng)大學 博士生導師
11. 2012—2024.12 中央財經(jīng)大學 副教授
07.2010—10.2012 中央財經(jīng)大學 講師
最新研究方向:
科技投資和融資，重點關(guān)注數(shù)字化投融資的機制研究
其他子領(lǐng)域：
金融傳染，重點關(guān)注金融市場風險傳導和氣候壓力間的關(guān)系；
風險管理，重點關(guān)注信用風險和系統(tǒng)性風險研究；
信用評級，重點關(guān)注數(shù)據(jù)挖掘方法在評級中的應用
論文和專著: （時間倒序）
[55] Chen Muzi, Guo G, Huang D, et al. Interlocking directorates and firm performance: Evidence from china[J]. China Economic Review, 2025: 102412.（SSCI一區(qū), 經(jīng)濟學FMS B，中科院經(jīng)濟學1區(qū) top，2024影響因子為5.2）
[54] Wang Y, Chen Muzi（通訊作者）, Huang D, et al. Information Content of the Geography of Underwriters on Bond Market[J]. Financial Management, 2025,03:1-21（中財AA ,SSCI檢索, 國際金融管理協(xié)會（FMA）旗下權(quán)威期刊, ABS 3,金融學FMS B）
[53] Zhou Y, Huang D, Chen Muzi（通訊作者）, et al. How did small business respond to unexpected shocks? Evidence from a natural experiment in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2024, 84: 102528（中財AA ，SSCI一區(qū),ABS 4,公司金融領(lǐng)域的國際一流權(quán)威期刊，金融學FMS B）
[52]Wu Boyao,Huang D,Chen Muzi（通訊作者）,Estimating Contagion Mechanism in Global Equity Market with Time-Zone Effects, Financial Management,2023,52:543-572（SSCI檢索, 國際金融管理協(xié)會（FMA）旗下權(quán)威期刊, ABS 3，金融學FMS B）
[51]Li G, Chen Muzi, Yang X. Loss Given Default Modeling and Variable Importance Analysis of Credit Loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7491-7496.（EI檢索）
[50]Li G, Chen Muzi, Yang X. Impact of centralized management on recovery rates of credit loans[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2022: 7497-7502.（EI檢索）
[49] Li N, Chen M, Huang D. How Do Logistics Disruptions Affect Rural Households? Evidence from COVID-19 in China[J]. Sustainability, 2022, 15(1): 465. （SSCI、SCI雙檢索）
[48]Zhang zhuangyi,Han L,Chen Muzi,Fuzzy MLKNN in Credit User Portrait,Applied Sciences-Basel,2022, 12(22),11342（SCI檢索）
[47] Li N, Chen Muzi, Gao H, et al. Impact of lockdown and government subsidies on rural households at early COVID-19 pandemic in China[J]. China Agricultural Economic Review, 2023, 15(1): 109-133. （SSCI、SCI雙檢索, AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY - SCIE(Q1); ECONOMICS - SSCI(Q1),農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和政策以及經(jīng)濟學均為SCI、SSCI一區(qū)，農(nóng)林經(jīng)濟學教育部A刊）
[46]Zhang Z, Han L, Chen Muzi. Multi-label learning with user credit data in China based on MLKNN[C]//Proceedings of the 4th International Conference on Information Technology and Computer Communications. 2022: 105-111. （EI檢索）
[45]陳暮紫，王美惠，楊曉光，第三方擔保對城投債的增信作用：隱性擔保變化下的前后背離，管理科學學報，2022，25（11）：85-108（CSCD、CSSCI、北大核心）
[44]Chen Muzi ,H Tian,Wu B,Tian T. The Linear Relationship Model with LASSO for Studying Stock Networks[J]. Entropy, 2022, 24:808（SSCI、SCI雙檢索）
[43]李楠,郭欣怡,郝迎欣,陳暮紫（通訊作者）,陳敏.區(qū)域新舊動能轉(zhuǎn)換綜合評價及時空演進研究——以山東省為例[J].數(shù)學的實踐與認識,2022,52(03):1-9.
[42]李楠，陳暮紫（通訊作者），楊曉光，法律環(huán)境對銀行不良貸款回收的影響機制研究
，中國管理科學，2022, 30(10): 60-71.（CSCD、CSSCI、北大核心）
[41] Chen Muzi, Li N, Wu B, et al. Dynamic Correlation of Market Connectivity, Risk Spillover and Abnormal Volatility in Stock Price[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022，587（02）: 126506（SCI檢索）
[40]劉水，陳暮紫（通訊作者）,. 中國城市房價波動擴散等級傳遞效應研究[J].地域研究與開發(fā), 2021，40(8): 45-50. （CSSCI、北大核心）
[39]陳暮紫, 湯婧, 張小溪, 楊曉光. 信用和流動風險沖擊下的中國銀行業(yè)傳染分析[J]. 系統(tǒng)工程理論與實踐, 2021，41(6): 1412-1427. （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[38] Han L, Su Z, Chen Muzi. Financial markets co-movement predictive modeling: the DWT approach[J]. Procedia Computer Science, 2021, 183: 139-144.（EI檢索）
[37] Chen Muzi, Wang Y, Wu B, et al. Dynamic Analyses of Contagion Risk and Module Evolution on the SSE A-Shares Market Based on Minimum Information Entropy[J]. Entropy, 2021, 23(4): 434.（SSCI、SCI雙檢索）
[36]陳暮紫，趙婷婷，吳武清，陳敏，跨部門金融機構(gòu)系統(tǒng)重要性和共振效應的動態(tài)演化研究—基于中國A股市場的實證，中國管理科學，2020,28(04):36-47. （CSCD、CSSCI、北大核心，人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[35]陳暮紫，張小溪，段海峰，跨境銀行業(yè)資金關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)動態(tài)演化研究，國際金融研究， 2020(05):56-65. （CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[34]陳暮紫，李楠，楊曉光，中國非金融部門信貸杠桿演化、特征和風險評估，科技促進發(fā)展，2019（11）：1255-1268（CSCD、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[33]劉琳晨，陳暮紫（通訊作者），吳武清，獨立董事的高管背景與“獨立性”——基于董事會投票的經(jīng)驗證據(jù)，南開經(jīng)濟研究，2019(06):199-218（CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[32]陳暮紫,魏純,謝豪,李楠.基于GARCH-CoVaR方法的中國A股行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)風險溢出動態(tài)研究[J].金融經(jīng)濟學研究,2019,34(04):134-146. （CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[31]陳暮紫，秦玉瑩，李楠，跨區(qū)域知識流動和創(chuàng)新合作網(wǎng)絡(luò)動態(tài)演化分析[J]，科學學研究，2019，37（12）：203-215（CSCD、CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[30]陳暮紫，秦玉瑩，吳武清，陳敏，基于“211工程”生命周期的京津冀產(chǎn)學合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)演化分析，數(shù)學的實踐與認識，2019（06）：10-20（北大核心）
[29]陳暮紫,高昊宇,楊曉光.當前我國信貸風險的多維度分析[J].科技促進發(fā)展，2018，14（11）：1052-1064. （CSCD核心）
[28]李楠,陳暮紫(通訊作者).中國分行業(yè)違約概率的順周期性研究——基于非線性因果的動態(tài)實證分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理,2018,37(05):815-827. （CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[27]楊曉光,陳暮紫,陳敏, 不良貸款的回收：數(shù)據(jù)背后的故事[M],科學出版社,2017.6（專著）
[26]李楠,陳暮紫(通訊作者),陳敏, Granger因果檢驗的非線性進展及應用研究, 數(shù)理統(tǒng)計與管理, 2017(2):1-14. （CSSCI、北大核心）
[25]蘇曉麗,陳暮紫,葉展望,鄭麗芬, 基于機器學習的中小企業(yè)貸款意愿預測研究, 數(shù)碼世界，2017 (3): 128-130.
[24]陳暮紫,劉承林,吳武清,陳敏, 系統(tǒng)重要性銀行指標法的適用性討論, 數(shù)學的實踐與認識, 2016 (20): 34-44. （北大核心）
[23]陳暮紫,陳浩,陳敏,楊曉光,預期效用下非極端違約回收率的貝塔分布修正模型，數(shù)理統(tǒng)計與管理,2015, 6: 008. （CSSCI、北大核心）
[22]陳暮紫,劉小芳,楊曉光,不良資產(chǎn)零回收和非零回收影響因素研究,管理評論, 2015, 27(12): 27-38. （CSSCI、北大核心）
[21]李軍,信聰,陳暮紫,楊曉光，訴訟處置不良貸款違約損失率估計的模型簇,系統(tǒng)工程,2015, 33(8): 123-132. （CSSCI、北大核心）
[20] Li J, Chen Muzi, et al. Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performance on default prediction[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27(5): 950-969.（SCI、EI雙檢索）
[19]樊鵬英,李楠,陳暮紫,陳敏,農(nóng)村信用社信貸違約識別模型及其應用，數(shù)學的實踐與認識, 2014 (20): 47-56. （CSCD、北大核心）
[18]陳暮紫,中國不良貸款定價計量模型研究——基于違約損失率模型研究[M]，2013.5（專著）
[17]李楠, 陳暮紫(通訊作者),陳敏. 中國銀行業(yè)逆周期資本緩沖的設(shè)置與分析[J]. 金融論壇, 2013, 18(10): 43-50（CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[16]樊鵬英, 陳暮紫, 蔣勇，陳敏. 基于非參數(shù)估計的權(quán)證定價方法及應用[J]. 系統(tǒng)工程理論實踐, 2013, 33(8): 1916-1925. （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[15]黃意球, 唐躍, 陳暮紫，陳敏，楊曉光. 不良貸款處置方式的影響因素分析和判別模型[J]. 數(shù)理統(tǒng)計與管理, 2013, 32(006): 963-973. （CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[14] Yang T, Wang H, Chen Muzi, et al. A ST Early Warning Model Based on Discrete-time Hazard Model[J]. Mathematical Computation, 2013, 1(1):1-14.
[13]吳武清, 陳暮紫, 黃德龍, 陳敏. 系統(tǒng)風險的會計決定: 企業(yè)財務(wù)風險, 經(jīng)營風險, 系統(tǒng)風險的時變關(guān)聯(lián)[J]. 管理科學學報, 2012, 15(4): 71-80. .（CSCD、CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[12] 陳暮紫，陳浩，馬宇超等.基于廣義Beta回歸的不良貸款回收率模型[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理，2011，30（5）：812-823（CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[11]陳暮紫，黃意球，陳敏，楊曉光.基于logistic模型族的不良貸款極端零回收強度模型研究[J].中國管理科學， 2011，19（2）：16-23. （CSCD、CSSCI、北大核心）
[10]唐躍,陳浩,陳暮紫,陳敏,楊曉光.中國不良貸款回收率地區(qū)差異的原因分析，系統(tǒng)工程理論與實踐[J]，2011，31（3）：438-499 （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[9]王珺威,馬宇超,陳暮紫. 結(jié)構(gòu)性信用產(chǎn)品定價模型研究[J]. 財經(jīng)問題研究, 2011 (6): 76-82.（CSSCI檢索）
[8]王珺威, 吳武清, 陳暮紫. 財政收支和經(jīng)濟增長關(guān)系的實證分析[J]. 新疆財經(jīng), 2011 (3): 50-58. （人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[7]王東浩，陳暮紫(通訊作者)，黃意球，陳敏，楊曉光.不同規(guī)模中小型企業(yè)不良貸款回收率結(jié)構(gòu)特征研究[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2010，30（12）：2172-2183. （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[6]馬宇超，陳暮紫，陳敏，楊曉光.大規(guī)模同質(zhì)不良貸款資產(chǎn)組合回收率定價研究[J].管理科學學報，2010，13（2）：86-96. （CSCD、CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[5] Wang Bo,Chen Muzi, Chen Min，Yang Xiaoguang,Distribution estimation of downturn LGD and loan portfolio stress-test[J],International Conference on Management Science and Engineering (MSE2010)，2010,10
[4]陳暮紫,馬宇超，陳敏，楊曉光.非極端回收不良貸款的回收率預測研究[J].中國管理科學，2009，17（5）：1-8. （CSCD、CSSCI、北大核心、人大復印資料轉(zhuǎn)載）
[3]陳暮紫,陳敏,吳武清，繆柏其.中國A股市場行業(yè)板塊間領(lǐng)滯關(guān)系的動態(tài)變化實證研究[J].系統(tǒng)工程理論與實踐，2009，29（6）：19-31. （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[2]陳浩,馬宇超,陳暮紫,唐躍,王博,陳敏,楊曉光. 不良貸款有無回收判別：一類可選變量的支持向量機方法[J]，系統(tǒng)工程理論與實踐，2009，29（12）：23-30. （CSCD、CSSCI、北大核心、EI檢索）
[1] Tang Y, Chen H, Wang B, M Chen. Discriminant analysis of zero recovery for China's NPL[J]. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2009（3）: 14.
科研項目經(jīng)歷:
國家自然科學基金面上項目，72471257，時空視角下的金融風險共振性研究：基于多模態(tài)、高維信息的融合，2025/01-2028/12、52萬元，在研，主持。
國家自然科學基金重點項目，71850008，中國銀行業(yè)信貸整體性風險的防范與化解 ，2019.01- 2021.12，200萬，已結(jié)題，參與。
國家自然科學基金面上項目，71971226，基于自適應狀態(tài)相依Hawkes過程和雙重深度Q學習的動態(tài)限價指令簿市場微觀結(jié)構(gòu)與最優(yōu)交易執(zhí)行研究，2020.01-2023.12，在研，參與。
國家自然科學基金面上項目，71673315，高波動率資本市場與銀行體系間多層、立體風險傳導網(wǎng)絡(luò)研究，2017/01-2020/12、52萬元，已結(jié)題，主持。
北京市社會科學基金規(guī)劃項目，16YJB036，大數(shù)據(jù)驅(qū)動的商業(yè)銀行小微信貸策略：基于北京市企業(yè)集群視角，2016/07-2019/07，8萬元，已結(jié)題，主持。
國家自然科學基金面上項目，71271223，微觀結(jié)構(gòu)噪聲下高頻金融時間序列Levy跳躍的非參數(shù)統(tǒng)計推斷與應用研究，2013/01-2016/12，56萬元，已結(jié)題，參加。
北京市自然科學基金面上項目，9152017，基于人工免疫原理的北京高科技中小企業(yè)信用風險模型研究，2015/01-2016/12，15萬元，已結(jié)題，參加。
國家自然科學基金青年項目，71203247，商業(yè)銀行跨周期動態(tài)信用風險模型構(gòu)建與調(diào)整，2013/01-2015/12，21萬元，已結(jié)題，主持。
教育部人文社科青年項目，11YJC790015，我國商業(yè)銀行風險收益平衡最優(yōu)信貸審批策略，2012/01-2014/12，7萬元，已結(jié)題，主持。
近年講授課程：
本科生：《投資學》、《私募股權(quán)和風險投資》、《投資實務(wù)》、《期權(quán)和期貨》
研究生：《金融風險管理》
歷年獲得的獎勵:
《投資學》課程及教學團隊榮獲2021.12年北京市高校課程思政示范課程、教學團隊，本人獲得北京市高校思政示范課程教學名師稱號
投資學團隊獲得北京高校優(yōu)秀本科育人團隊
《投資學》在線開放課程MOOC，團隊主要成員，課程先后被評為教育部線上Mooc課程優(yōu)秀新銳課程獎、國家級優(yōu)秀精品課程
《投資學》課團隊被授予中央財經(jīng)大學2018年度特殊貢獻獎
“本科生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)實驗項目”主講教師之一，目前中財業(yè)界和課堂合作的唯一此類項目，在我校教育部評估時候作為特色項目進行介紹
《期權(quán)和期貨》獲得第二批國家一流本科生課程，主要參與人
入選中國知網(wǎng)高被引學者；其中論文《跨區(qū)域知識流動和創(chuàng)新合作網(wǎng)絡(luò)動態(tài)演化分析》入選知網(wǎng)學術(shù)精要(2025年)高PCSI論文、高被引論文、高下載論文。
