2014年4月21日18:30，法國(guó)領(lǐng)先資產(chǎn)管理公司（法國(guó)興業(yè)銀行集團(tuán)）研究員鄭坂博士應(yīng)我院邀請(qǐng)，在學(xué)術(shù)會(huì)堂702報(bào)告廳舉行主題為“中低頻交易到高頻交易”的講座。投資系系主任宋斌副教授、管理科學(xué)系系主任李愛(ài)華副教授以及全體學(xué)院學(xué)生參加，講座由我院副院長(zhǎng)林則夫教授主持。

鄭博士首先講了中低頻交易中的均值回復(fù)原理和趨勢(shì)交易原理，他解釋了用幾種濾波原理消除擬合干擾項(xiàng)，擬合提取資產(chǎn)實(shí)際價(jià)格，由資產(chǎn)價(jià)格引入風(fēng)險(xiǎn)均衡的資產(chǎn)配置，提出資產(chǎn)配置中按照風(fēng)險(xiǎn)平均分配每種資產(chǎn)的比重。為進(jìn)一步豐富講座內(nèi)容，鄭博士為大家講解了對(duì)沖基金的基本情況及其在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀以及交易所上市基金（ETF）的量化管理以及策略開(kāi)發(fā)。

鄭博士用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚撃Ｐ停鷦?dòng)的案例分析，深入淺出的為大家講解大數(shù)據(jù)時(shí)代的基本模型以及其在商業(yè)應(yīng)用中的表現(xiàn)。講座結(jié)束后，鄭博士與大家進(jìn)行友好的學(xué)術(shù)交流并與師生合影留念。