題目：我國商業(yè)銀行不良貸款違約損失率計量模型研究

主講人：陳暮紫

評議人：劉志東博士，中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院教授，院長助理

　　　　宋斌博士，中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院副教授，投資系系主任

主將人簡介：陳暮紫，1983年生，2004年獲中國科學技術大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)理學學士學位，2010年獲中國科學技術大學金融工程專業(yè)管理學博士學位，現(xiàn)任中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院講師。主要研究領域：投資組合、宏觀預警，信用風險、不良資產(chǎn)違約損失率度量、信用衍生品定價等。2007-2010年作為中國科學技術大學與中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)碩博連讀生，參與導師多項自然科學基金項目研究，所發(fā)表的學術論文涉及內(nèi)容包括信用風險、不良資產(chǎn)違約損失率、信用衍生品、投資組合和宏觀預警。在課題研究過程中，系統(tǒng)地學習了巴塞爾新資本協(xié)議，在此框架下研究未違約貸款和不良貸款損失率測算，對不良資產(chǎn)和項目進行評估，深入研究各類衍生產(chǎn)品如CDO，CDS等，已完成信用違約互換（CDS）的綜述和CDO定價實證。并參加構建包括中國銀行、工商銀行和建設銀行在內(nèi)的劃撥和轉讓給東方資產(chǎn)管理公司的不良貸款損失率模型；運用得到的損失率測算模型，直接參與東方資產(chǎn)管理公司山西試點的不良貸款損失率的預測和評估；利用logistic、判別分析、SVM等方法給出債項違約的關鍵影響因素,近期參與了中國銀行巴塞爾新資本協(xié)議實施的驗證和其他相關工作。近年來在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》等國內(nèi)外重要核心期刊公開發(fā)表學術論文10多篇。　

時間：2011年4月15日（周五）下午3:30-5:00

地點：中央財經(jīng)大學主教1204